Numerical approximation to nonlinear filter problem

发布者:文明办作者:发布时间:2020-12-15浏览次数:42


主讲人:邹永魁  吉林大学教授


时间:2020年12月15日19:00


地点:腾讯会议 135 297 774


举办单位:数理学院


主讲人介绍:邹永魁,男,1967年生人,教授,博士生导师。主要从事发展方程及分支问题数值计算方法和随机偏微分方程数值计算方法的研究,在国内外SCI检索的学术期刊上发表学术论文40余篇。2007年被评为吉林省优秀教师。主持和参加国家自然科学基金项目16项。


内容介绍:We present a valid numerical method for nonlinear filtering problem with  correlation noise. A Zakai equation is obtained by transforming the problem to a  new measure space. The splitting-up method and Euler iterative method are used  for time variable. The adapt Galerkin method is applied for spatial variable.  The convergence is analysed and proved. A numerical experiment is presented to  demonstrate the convergence of the numerical method.

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